Dokuz Eylül Üniversitesi Ders Katoloğu / Bilgi Paketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu	Ders Adı	Ders Türü	D	U	L	AKTS
ECN 5038	Panel Veri Ekonometrisi	SEÇMELİ	3	0	0	6

Dersi Veren Birim

İngilizce İktisat Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. ERDOST TORUN

Dersi Alan Birimler

İngilizce İktisat Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders panel ve boylamsal veri setleriyle ilgili uygulamalı bir ekonometri dersidir. Bu ders kapsamına dahil olan konular bireysel (firma, kişi, vs.) ve/veya zaman etkilerini içeren modeller bağlamında tanımlama, tahminleme ve anlamlandırmayı içermektedir. Standart doğrusal regresyon modelleri oluşturmakla derse başlanıcak, daha sonra 'sabit' ve 'rastgele' etkileri içeren panel veri olarak uygulanacaktır. Basit modeller son dönemlerde geliştirilen GMM ve araç değişken yöntemleri bağlamında dinamik modellere genişletilecektir. Literatürdeki statik ve dinamik panel veri regresyon modellerini içinde bulunduran sayısal uygulamalar dikkate alınacaktır. Bilgisayar kullanımı dersin içerisinde yeralacaktır. Daha önceden edilnilmiş herhangi bir bilgiye ihtiyaç yoktur. Öğrencilerden derste öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve beceri ışığında bir dönem projesi hazırlamaları beklenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1	Ekonomi ve finansla ilgili ham verileri toplayabilme, ve bu verileri istatistiki ve ekonometrik analizler için hazırlayabilme.
2	Veri oluşturma süreçleri bağlamında zaman serisi analizlerinin oluşturulmasının incelenebilmesi.
3	Zaman serisi modelleri ile ilgili varolan problemlerin analiz edilerek bu sorunların çözülebilmesi için gerekli olan ekonometrik araçlara başvurabilme.
4	Analizlerin sonuçlarını iyi yorumlayabilme ve bu sonuçlar bağlamında çıkarsamalar yapılabilmesi.
5	Dönem projesi hazırlama sürecinde bağımsız olarak ampirik araştırmaların yapılabilmesini gösterebilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta	Konular	Açıklama
1	Matematik ve İstatistik Tekrarı	Ders Notları
2	Tek yönlü hata bileşenli regresyon modelleri	Ders Kitabı
3	İki yönlü hata bileşenli regresyon modelleri	Ders Kitabı
4	Hata bileşenli modellerde değişen varyans ve sıralı eşbütünleşme	Ders Kitabı
5	Görünürde ilgisiz regresyon modelleri	Ders Kitabı
6	Dengeli olmayan panel veri modelleri	Ders Kitabı
7	Vize	Ders Kitabı
8	Dengeli olmayan panel veri modelleri	Ders Kitabı
9	Dengeli olmayan panel veri modelleri	Ders Kitabı
10	Dinamik panel veri modelleri	Ders Kitabı
11	Dinamik panel veri modelleri	Ders Kitabı
12	Dinamik panel veri modelleri	Ders Kitabı
13	Limitli bağımlı değişkenler ve panel veri	Ders Kitabı
14	Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Badi H. Baltagi Econometrics Analysis of Panel Data, 2. Baskı, Wiley
2. Ders notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders anlatımı
2. Sınıf içi tartışmalar
3. Dönem projesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO	KISA KOD	UZUN ADI	FORMUL
1	ARS	ARASINAV
2	YYS	YARIYIL SONU SINAVI
3	YYBN	YARIYIL SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4	BUT	BÜTÜNLEME
5	BUTBN	BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.40 + BUT* 0.60

*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenci gerekli istatistiksel ve zaman serisi ekonometrik araçlarını kullanarak bağımsız araştırma yapabilecektir.
2. Öğrenci varolan ekonometrik modellerle ilgili problemleri açıkça değerlendirebilecektir.
3. Öğrenci tahminleme amaçlarına yönelik olarak gerekli ekonometrik zaman serisi modelleri kurabilecektir.
4. Öğrenci ampirik sonuçları değerlendirebilecektir.
5. Öğrenci ampirik bulgular ışığında politika önerileri üretebilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70'ine devam zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri