Dokuz Eylül Üniversitesi Ders Katoloğu / Bilgi Paketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu	Ders Adı	Ders Türü	D	U	L	AKTS
İKT 6618	Finansal Ekonometri Modelleri ve Yorumlama	SEÇMELİ	3	0	0	5

Dersi Veren Birim

İktisat Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROF.DR. HAKAN KAHYAOĞLU

Dersi Alan Birimler

İktisat Doktora

Dersin Amacı

Finans, Finansal Ekonometri ve Makroekonomi üzerine araştırma yapacakların kullanacakları Temel Ekonometrik yöntem ve tekniklerin teorik alt yapısını öğretmek ve bu yapının üzerine uygulamalar yapabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1	Yüksek frekanslı zaman serilerinin yapısını ve özelliklerini anlayabilme.
2	Oynaklık parametrelerinin tahminine yönelik temel bilgileri öğrenebilme
3	Elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
4	Doğrusal olamayan zaman serileri ile analiz yapabilme.
5	Alanla ilgili gelişmelerin nasıl izleneceğini ve doğrusal olmayan zaman serilerinin analizinde kullanılabilecek programları öğrenebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta	Konular	Açıklama
1	Ekonometrik Yöntemlerin Finansal araçların Fiyatlarının analizi açısından önemi. Yüksek Sıklıklı (frekansl)ı ve Finansal zaman serilerinin özellikleri
2	Finans ve İstatistiksel Dağılımlar, ARMA Süreçlerive Modellemesi, Box Jenkins Yaklaşımı, ARMA Yapısı, Üstsel Düzeltmeli Modeller, Uygulamalar)
3	Oynaklık Tahminine Yönelik Yaklaşımlar (Farklı finansal araçların fiyatlarında ortaya çıkan oynaklıkların tahminine yaklaşımlar, Gecikmeli oynaklık modelleri: GARCH
4	Oynaklık Ölçümüne yaklaşımlar: EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, Risk Metrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH
5	Oynaklık Ölçümüne yaklaşımlar: EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, Risk Metrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH
6	Oynaklık Ölçümüne yaklaşımlar: EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, Risk Metrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH.
7	Finansal Zaman Serileri Üzerinde Şokların etkileri ve varyantsa kırılmalar
8	ARA SINAV
9	Çok Değişkenli oynaklık Modelleri
10	Çok Değişkenli oynaklık Modelleri
11	Zaman Serilerinde Doğrusal Olmama Özelliği Ve Yeni Yaklaşımlar: Eşik ve Geçiş ile yapay sinir ağa yaklaşımları Markow Rejim Değişim Modelleri ve Zaman Göre Değişken Parametreli Modelleme Yaklaşımları
12	Doğrusal Olmayan Zaman Serilerine Yönelik Uygulamalar: Eşik ve Geçiş ile yapay ağa geçiş tahmin yöntemleri (uygulamalar ders için önerilen araçların dışındaki araçlarla da uygulanır) Zaman Serilerinde Kaotik ve Kaos; Uygulamalar
13	Doğrusal Olmayan Zaman serilerine yönelik eşbütünleşme analizleri
14	Doğrusal Olmayan Zaman serilerine yönelik eşbütünleşme analizleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Derste Konuların Takip Edileceği Ders Kitapları
Manfred, Gilli, , Dietmar Maringer, and Enrico Schumann. Numerical Methods and Optimization in Finance. Academic Press, 2011
Ruppert, David. Statistics and Data Analysis for Financial Engineering. Use R! Springer, 2010.
Tsay, Ruey, Analysis Of Financial Time Series, John Wiley & Sons, 2010.
Brooks, Chris, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge, 2008.
Yararlanılacak Ekonometrik Programlar
Eviews 7.2, Oxmetrics, Stata, R
Bu derste R programı kullanılacaktır.
Kitaplar
Laura, Chihara, and Tim Hesterberg. Mathematical Statistics with Resampling and R. Wiley, 2011.
Manfred, Gilli, , Dietmar Maringer, and Enrico Schumann. Numerical Methods and Optimization in Finance. Academic Press, 2011
Vasishth, Shravan and Michael Broe. The Foundations of Statistics: A Simulation-based Approach. Springer, 2010.
Muenchen, Robert A. and Joseph M. Hilbe. R for Stata Users. Statistics and Computing. Springer, 2010.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersin yöntemi uygulamalarının yapılmasını sağlayacak teorik alt yapının oluşturulmasına dönük olup, finansal ekonomi veya finans üzerine yapılacak araştırmalarda ilgili literatürün kullanılmasını sağlamak amacındadır. Bu nedenle ders uygulamaları farklı ekonometrik programlarlar kullanılarak uygulamaya dayalı yapılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO	KISA KOD	UZUN ADI	FORMUL
1	ARS	ARASINAV
2	YYC	YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3	YYS	YARIYIL SONU SINAVI
4	YSBN	YIL SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + YSS* 0.50
5	BUT	BÜTÜNLEME
6	BUTBN	BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + BUT* 0.50

*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders sürecinde açıklanacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hakan.kahyaoglu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Dönem içinde ders günlerinin belirlenmesine bağlı olarak açıklanmaktadır.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı	14	3	42
Ödev Hazırlama	1	30	30
Vize Sınavı	1	30	30
Final Sınavı	1	30	30
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			132

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖK	PK.1	PK.2	PK.4	PK.5	PK.6	PK.7	PK.8	PK.9
ÖK.1	5			5
ÖK.2		5		5	5	5	5	5
ÖK.3		5	5					5
ÖK.4		5	5				5	5
ÖK.5		5				5	5

DERS ADI

DERECE PROGRAMLARI