Dokuz Eylül Üniversitesi Ders Katoloğu / Bilgi Paketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu	Ders Adı	Ders Türü	D	U	L	AKTS
STA 5027	Finansta İstatistiksel Bağımlılık Kavramı ve Kopula Teorisi	SEÇMELİ	3	0	0	7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. BURCU HÜDAVERDİ

Dersi Alan Birimler

İstatistik Bütünleşik Doktora
İstatistik Doktora
İstatistik Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu derste, kopulalar istatistiksel bağımlılık yapısı kavramı içerisinde ele alınacaktır. Çok değişkenli istatistiksel modellerin özelliklerini çözümleyebilmek için bağımlılık yapısı teorisinin verilmesi planlanmaktadır. Ders; finans, sigorta ve ekonomik yapılar gibi alanlarda, rassal değişkenler arasındaki ilişkiyi kopula yaklaşımıyla açıklamayı ve modellemeyi sağlar. Temel olarak, bu ders kopula teorisi ile finanstaki uygulamalarını vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1	Rassal değişkenler arasındaki ilişkiyi modelleyebilmek.
2	Bağımlılık ölçüleri arasındaki varolan ilişkileri detaylı olarak incelemek.
3	Kopula kavramını ve bağımlılık yapısının istatistiksel analizinde kopulanın gereksinimini anlamak.
4	Bağımlılığı modellerken kopulayı kullanabilmek.
5	Finansal olayların modellenmesi ve çözümlenmesinde kopulayı kullanabilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta	Konular	Açıklama
1	Olasılık, Olasılık Dağılımları ve Yoğunluk Fonksiyonları, Çok değişkenli dağılımlar, Marjinal Dağılımlar,, Koşullu Dağılımlar, Beklenen değerin özellikleri
2	Bağımlılık Ölçüleri, Pozitif çeyrek bağımlılık, Stokastik artan pozitif bağımlılık
3	Sağ Kuyruk artan ve Sol kuyruk azalan bağımlılık, İlişkili rassal değişkenler, Toplam pozitiflik 2 özelliği
4	Bağımlılık ölçüleri arasındaki ilişki, Uyuymluluk, Kendall Tau, Spearman Rho, Kuyruk bağımlılığı, Korelasyon ve Bağımlılık, Bağımsızlık
5	İki değişkenli Kopula fonksiyonları: tanım ve genel özellikler, Sklar teoremi ve finansal uygulamaları
6	Yaşam Kopulaları, Frechet Hoeffding's sınırları, İki değişkenli Kopulaların parametric ailesi
7	Çok Değişkenli Kopulalar
8	Arasınav
9	Archimedian Kopulalar, Ödev
10	Kopula için istatistiksel çıkarım; Tam Ençok Olabilirlik Yöntemi
11	IFM Yöntemi CML Yöntemi, Parametrik Olmayan Tahminleme
12	Kopulanın finansta uygulaması, Kopulalarla Opsiyon fiyatlandırma
13	Piyasa Senaryosu Simulasyonu: MC simulasyonu
14	Genel Tekrar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

R.B. Nelsen, An introduction to copulas , Springer, 1999.
J. Rank, Copulas, From theory to application in Finance, RiskBooks, Wiley, 2007.
U. Cherubini, E. Luciano and W. Vecchiato, Copula Methods in Finance, 2004
H. Joe, Multivariate Models and Dependence Concepts, Chapman & Hall, 1997.
D.D. Mari and S. Kotz, Correlation and Dependence, Imperial College Press, 2001.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, sunum, ödev.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO	KISA KOD	UZUN ADI	FORMUL
1	ODV	ÖDEV
2	ARS	ARASINAV
3	YSS	YIL SONU SINAVI
4	YSBN	YIL SONU BAŞARI NOTU	ODV * 0.30 + ARS * 0.30 + YSS * 0.40
5	BUT	BÜTÜNLEME
6	BUTBN	BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU	ODV * 0.30 + ARS * 0.30 + BUT * 0.40

*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavların, sunumların, ödevlerin ve sınıftaki katılımın değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine ve ödev teslimi ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEU Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
e-mail: burcu.hudaverdi@deu.edu.tr
Tel: 0232 301 85 97

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı	14	3	42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar	13	1	13
Vize Sınavına Hazırlık	1	40	40
Final Sınavına Hazırlık	1	45	45
Ödev Hazırlama	1	20	20
Final Sınavı	1	2	2
Vize Sınavı	1	2	2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			164

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖK	PK.1	PK.2	PK.3	PK.4	PK.6	PK.9	PK.10
ÖK.1	5	5	4	5	4	4	3
ÖK.2	5	5	4	5	4	4	3
ÖK.3	5	5	4	5	4	4	3
ÖK.4	5	5	4	5	4	4	3
ÖK.5	5	5	4	5	4	4	3

DERS ADI

DERECE PROGRAMLARI