Dokuz Eylül Üniversitesi Ders Katoloğu / Bilgi Paketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu	Ders Adı	Ders Türü	D	U	L	AKTS
İST 4184	Risk Yönetiminde İstatistik	SEÇMELİ	3	0	0	5

Dersi Veren Birim

İstatistik

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. BURCU HÜDAVERDİ

Dersi Alan Birimler

İstatistik
İstatistik (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu derste, finansal risk yönteminde istatistiksel modelleme konuları verilecektir. Dersin amacı, istatistiksel bakış açısıyla finansal riskleri anlamak ve modellemek için gerekli olan temel bilgileri sağlamaktır. Risk faktörlerinin birleşik dağılım fonksiyonları, çok değişkenli istatistik kavramı kullanılarak modellenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1	Risklerin olasılıksal tanımını göstermek
2	Sürekli çok değişkenli dağılımlar hakkında genel kavramları bilmek
3	Sayısal risk yönetiminin tüm alanlarda kullanılan temel kavramlarını bilmek
4	Finansal zaman serisini (hisse senedi getirileri, döviz kuru getirileri, vs.) istatistiksel özellikleriyle tanımlamak
5	Finansal risklerin nasıl ölçüldüğünü istatistik bilgisini kullanarak anlamak
6	Çok değişkenli sürekli dağılımların, kopula yardımıyla nasıl modelleneceğini öğrenmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta	Konular	Açıklama
1	Risklerin Modellenmesi: Riskin olasılıksal tanımı, Koşullu olayların ve olasıkların bağımsızlığı, Rassal değişkenler.
2	Risklerin Modellenmesi: Matematiksel beklenen değer, Koşullu dağılım, Komonotonluk, Karşılıklı ayrıklık
3	Çok değişkenli modellere giriş: Çok değişkenli modellerde temel kavramlar, Sferik ve Eliptik dağılımlar
4	Çok değişkenli modellere giriş: Değişken indirgeme teknikleri
5	Finansal Verilerin İstatistiksel Özellikleri: Zaman serisi analizin temel kavramları, finansal zaman serilerinin (hisse senedi getirileri, döviz kuru getirileri, vs.) tanımı, seri korelasyonu
6	Finansal Verilerin İstatistiksel Özellikleri: Finansal zaman serisinin koşullu beklenen getirileri, volatilite için GARCH modeller
7	Sayısal Risk Yönetimine Giriş: Sayısal risk yönetiminin tüm alanlarda kullanılan temel kavramlarını, farklı bir bakış açısıyla risk.
8	Arasınav
9	Riskin Ölçülmesi: Risk Ölçüleri, Riske Maruz Değer (VaR)
10	Riskin Ölçülmesi: Kuyruk Riske Maruz Değer (TVaR), Beklenen fayda teorisine dayalı risk ölçüleri.
11	Riskin Ölçülmesi: Piyasa riskleri için standart yöntemler, varyans-kovaryans yöntemi, Monte-Carlo, Geriye öteleme
12	Kopulaları kullanarak Bağımlılığı Modelleme: Kopulanın temel özellikleri
13	Kopulaları kullanarak Bağımlılığı Modelleme: Bağımlılık ölçüleri
14	Kopulaları kullanarak Bağımlılığı Modelleme: Bazı kopula aileleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
A.J. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts. Quantitative risk management.
Princeton Series in Finance. Princeton University Press, 2005.
Yardımcı kaynaklar:
M. Denuit, J. Dhaene, M. Goovaerts and R. Kaas, Actuarial Theory for Dependent Risks: Measures, Orders and Models. John Wiley &Wiley Sons, 2005.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu dersin anlatımında ana kaynak ve yardımcı kaynaklardan faydalanılacaktır. Bazı projeler/bilgisayar uygulamaları ders sırasında yapılacağı gibi bazılarının da ders dışında ödev olarak verilmesi planlanmaktadır. Tartışma ve sorularla konunun öğrenilmesi teşvik edilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO	KISA KOD	UZUN ADI	FORMUL
1	VZ	Vize
2	OD	Ödev
3	FN	Final
4	BNS	BNS	VZ * 0.30 + OD * 0.20 + FN * 0.50
5	BUT	Bütünleme Notu
6	BBN	Bütünleme Sonu Başarı Notu	VZ * 0.30 + OD * 0.20 + BUT * 0.50

*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar ve ödevlerin değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine ve ödev teslimi ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEU Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
e-posta: guckan.yapar@deu.edu.tr
Tel: 0232 301 85 59

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı	13	3	39
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar	12	1	12
Ara Sınava Hazırlık	1	24	24
Yarıyıl Sonu Sınavına Hazırlık	1	31	31
Grup Ödevi Hazırlama	2	3	6
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	2	2
Arasınav	1	2	2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			116

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖK	PK.1	PK.2	PK.3	PK.10	PK.11	PK.12
ÖK.1	5	4	5	4	4	5
ÖK.2	5	4	5	4	5	5
ÖK.3	5	4	5	4	5	5
ÖK.4	5	4	5	4	5	5
ÖK.5	5	4	5	4	5	5
ÖK.6	5	4	5	4	5	5

DERS ADI

DERECE PROGRAMLARI