DERS ADI

: Bankalarda Risk Yönetimi

DERECE PROGRAMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FİB 5116 Bankalarda Risk Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Finansal İktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. MERT URAL

Dersi Alan Birimler

Finansal İktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Küreselleşme sürecinde finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler sonucunda hem kurumlar hem de yatırımcılar açısından karşılaşılan risklerin ölçülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bankaların ekonomideki rolünü anlayabilme
2   Bankaları karşı karşıya oldukları finansal riskleri belirleyebilme.
3   Bankalarda performans ölçüm yöntemlerini öğrenebilme.
4   Bankalarda risk ölçüm yöntemlerini öğrenebilme.
5   Risk ölçüm yöntemlerini kullanarak hesaplamalar yapabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bankacılıkta Risk Kavramı ve Türleri
2 Performans Ölçüm Yöntemleri, Risk Ölçüm Yöntemleri
3 Tanımlayıcı İstatistikler
4 Parametrik Yöntem ile Riske Maruz Değer
5 Tarihsel Simülasyon Yöntemi ile Riske Maruz Değer
6 Monte Carlo Simülasyon Yöntemi ile Riske Maruz Değer
7 Finansal Varlık Fiyatlama Modeli, Arbitraj Fiyatlama Modeli (Bu hafta derisn dışında bir gün arasınav yapılacaktır.)
8 Fama-French Üç Faktörlü Fiyatlama Modeli
9 Marjinal Riske Maruz Değer Yöntemi (IVaR)
10 Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri
11 Üstel Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalama Yöntemi (EWMA) ARCH / GARCH Modelleri
12 Asimetrik GARCH Modelleri (EGARCH, TGARCH ve APGARCH)
13 Cornish-Fisher Düzeltmesi
14 Yapısal Kırılmaların Analizi, Geriye Dönük Test (Backtesting)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

ALTINTAŞ,M. Ayhan (2006), Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği, Turhan Kitabevi, Ankara.
BOLGÜN, Evren ve Barış AKÇAY (2003), Risk Yönetimi, Scala Yayıncılık, Borsa Yönetim Dizisi, No:34, İstanbul.
CANDAN, Hasan ve Alper ÖZÜN (2006), Bankalarda Risk Yönetimi ve Basel II, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, No:1071, İstanbul, Ekim 2006.
BOLLERSLEV, Tim (1987), A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return , The Review of Economics and Statistics, Vol:69, No:3, ss:542-547.
DOWD, Kevin (2002b), Measuring Market Risk, John Wiley&Sons Ltd., England.
JORION, Philippe (2003), Financial Risk Manager Handbook, 2nd Edition, John Wiley&Sons Ltd., USA.
TSAY, Ruey S. (2005), Analysis of Financial Time Series, 2nd Edition, USA: John Wiley & Sons, Inc..
URAL, Mert (2010), Yatırım Fonlarının Performans ve Risk Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Risk kavramı ve türleri açıklandıktan sonra alternatif risk ölçüm yöntemleri avantajlı ve dezavantajlı yönleri dikkate alınarak anlatılmaktadır. Risk ölçüm yöntemleri farklı finansal varlıklardan oluşturulan portföyler aracılığıyla analiz edilip yorumlanmaktadır. Gerçekleştirilen analizlerde Microsoft Excel, Eviews, Gauss, WinRats, OxMetrics, Matlab programları kullanılmaktadır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mert.ural@deu.edu.tr
3010641

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 25 25
Kitap Okuma 1 15 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 137

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1555555
ÖK.2555555
ÖK.3555555
ÖK.4555555
ÖK.5555555

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR
Telefon: +90(232) 412 12 12 - Faks: +90 (232) 464 81 35

Copyright 2015 DEÜ. BİD

ANASAYFA / ÜNİVERSİTE HAKKINDA / DERECE PROGRAMLARI / ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER / ULUSLARARASI İLİŞKİLER