Dokuz Eylül Üniversitesi Ders Katoloğu / Bilgi Paketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu	Ders Adı	Ders Türü	D	U	L	AKTS
DBA 6220	Uygulamalı Finansal Ekonometri	SEÇMELİ	3	0	0	6

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. EFE ÇAĞLAR ÇAĞLI

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere finansal problemleri etkili bir şekilde analiz etmek için gereken nicel beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, tek değişkenli zaman serileri, çok değişkenli, oynaklık ve sınırlı bağımlı değişken modelleri dahil olmak üzere uygun ekonometrik modelleri kullanarak finansal verilerin karakteristik özelliklerini de önünde bulundurarak ekonomik ve finansal teorilerin matematiksel anlayışına dair detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1	Farklı veri türleri arasında ayrım yapabilmesi ve finansal verileri özetleyebilmesi
2	Otoregresif hareketli ortalama (ARMA) ve üstel düzeltme modelleri tarafından üretilen tahminlerin doğruluğunu çeşitli ölçümler kullanarak değerlendirebilmesi
3	Eşzamanlı denklem modellerini tahmin edebilmek için çeşitli yöntemler tanımlayabilmesi ve Granger nedensellik testleri yapabilmesi
4	Birim kökleri test edebilmesi ve hata düzeltme ve vektör hata düzeltme modellerini tahmin edebilmesi
5	Zaman serisi verilerinde "ARCH etkileri"ni test edebilmesi ve GARCH modellerinden tahminler oluşturabilmesi
6	Panel verilerinin temel özelliklerini açıklayabilmesi; sabit etki ve rastgele etki yaklaşımlarını karşılaştırabilmesi
7	Logit ve probit modellerini yorumlayıp ve değerlendirebilmesi beklenmektedir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta	Konular	Açıklama
1	İstatistiksel Temeller ve Veri Analizi
2	Doğrusal Regresyon Modeli - Tanısal Testler
3	Tek Değişkenli Zaman Serisi Modelleme ve Tahmin
4	Tek Değişkenli Zaman Serisi Modelleme ve Tahmin
5	Çok Değişkenli Modeller
6	Çok Değişkenli Modeller
7	Durağanlık, Birim Kök Testi ve Eşbütünleşme
8	Durağanlık, Birim Kök Testi ve Eşbütünleşme
9	Volatilite Modellenmesi
10	Volatilite Modellenmesi
11	Panel Veri
12	Panel Veri
13	Sınırlı Bağımlı Değişken Modeller
14	Sınırlı Bağımlı Değişken Modeller

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Brooks, C. Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2019.
Hill, R.C., Griffiths, W. E. and Lim, G. C., Principles of econometrics, 4th Ed., Wiley, 2011.
Alexander C., Market Risk Analysis, Volume II, Practical Financial Econometrics, Wiley, 2008.
Alexander C., Market Risk Analysis, Quantitative Methods in Finance, Wiley, 2008.
Alexander C., Market Risk Analysis, Value at Risk Models, Wiley, 2008.
Tsay R. S. Analysis of Financial Time Series, 3rd Ed. Wiley, 2010.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, sunumlar, sınıf içi tartışmalar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO	KISA KOD	UZUN ADI	FORMUL
1	ARS	ARASINAV
2	SUN	SUNUM
3	YSS	YIL SONU SINAVI
4	YYBN	YARIYIL SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.30 + SUN * 0.30 + YSS* 0.40
5	BUT	BÜTÜNLEME
6	BUTBN	BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.30 + SUN * 0.30 + BUT* 0.40

*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tüm ödevler zamanında teslim edilmedikleri takdirde kabul edilmeyecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin en az yüzde 70'ine devam etmek zorunludur.
2. İntihal disiplin işlemi ile sonuçlanacaktır.
3. Öğrencilerin sınıf içi tartışmalara aktif olarak katılması beklenmektedir.
4. Öğrencilerin derslere zamanında katılması beklenmektedir.
5. Öğrenciler sunumlarda zaman limitlerine uymak durumundadır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Efe Çağlar ÇAĞLI
E-mail: efe.cagli@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

E-mail ile randevu alarak.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı	12	3	36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar	12	3	36
Vize Sınavına Hazırlık	1	15	15
Final Sınavına Hazırlık	1	20	20
Ödev Hazırlama	12	3	36
Sunum Hazırlama	12	1	12
Final Sınavı	1	1,5	2
Vize Sınavı	1	1,5	2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			159

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖK	PK.1	PK.2	PK.3	PK.4	PK.5
ÖK.1	5	5	4	4	5
ÖK.2	5	5	4	4	5
ÖK.3	5	5	4	4	5
ÖK.4	5	5	4	4	5
ÖK.5	5	5	4	4	5
ÖK.6	5	5	4	4	5
ÖK.7	5	5	4	4	5

DERS ADI

DERECE PROGRAMLARI