Dokuz Eylül Üniversitesi Ders Katoloğu / Bilgi Paketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu	Ders Adı	Ders Türü	D	U	L	AKTS
İST 4141	Finansal Zaman Serisi Analizi	SEÇMELİ	3	0	0	5

Dersi Veren Birim

İstatistik

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. ESİN FİRUZAN

Dersi Alan Birimler

İstatistik
İstatistik (İ.Ö)

Dersin Amacı

Finansal verilerin temel özellikleri ve finansal ekonometrik modeller konusunda bilgi verilerek, finansal zaman serisi verilerinin modellenmesi ve öngörü yapılmasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1	Deterministik ve stokastik trendi ayırt edebilme
2	Birim kök varlığını tespit edebilme
3	Dickey-Fuller birim kök testini uygulayabilme
4	Yapısal kırılmayı tespit edebilme
5	Yapısal kırılma durumunda uygulanacak birim kök testlerine karar verebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta	Konular	Açıklama
1	Finans değişkenleri (faiz oranları, kıymet getiri vs.) tanıma
2	Ekonomik değişkenler (arz,talep, işsizlik vs.)
3	Ekonometrik Modeller
4	Zaman serisi bileşenleri
5	Deterministik trendi modelleme
6	Stokastik trendi modelleme
7	Trendi ortadan kaldırma
8	Arasınav
9	Birim kök kavramı ve regresyon artıkları
10	Dickey-Fuller testi
11	Genişletilmiş Dickey-Fuller testi
12	Yapısal kırılma tespiti
13	Yapısal kırılma durumunda birim kök testi
14	Yapısal kırılma durumunda birim kök testlerinin güçlü ve zayıf yanları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Enders W., (2004) Applied Econometric Time Series, Wiley Series
Yardımcı kaynak(lar):
1. Maddala G. S., (1992) Introduction to Econometrics, MacMillan.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO	KISA KOD	UZUN ADI	FORMUL
1	VZ	Vize
2	OD	Ödev
3	FN	Final
4	BNS	BNS	VZ * 0.30 + OD * 0.20 + FN * 0.50
5	BUT	Bütünleme Notu
6	BBN	Bütünleme Sonu Başarı Notu	VZ * 0.30 + OD * 0.20 + BUT * 0.50

*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar, proje ve sunumun değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine ve proje teslimi ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEU Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
e-posta: esin.firuzan@deu.edu.tr
Tel: 0232 301 85 57

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı	13	3	39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar	12	1	12
Vize Sınavına Hazırlık	1	21	21
Final Sınavına Hazırlık	1	28	28
Ödev Hazırlama	1	12	12
Final Sınavı	1	2	2
Vize Sınavı	1	2	2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			116

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖK	PK.1	PK.3	PK.6	PK.12	PK.13
ÖK.1	5	5	4	5	3
ÖK.2	5	5		5
ÖK.3	5	5	4	5	3
ÖK.4	5			5	3
ÖK.5	5	5		5	3

DERS ADI

DERECE PROGRAMLARI