• ANASAYFA
• ÜNİVERSİTE HAKKINDA
  • İsim - Adres
  • Genel Bilgi
  • Üniversite Yönetimi
  • Akademik Takvim
  • Derece Programları
  • Yabancı Dilde Eğitim Veren Birimler
  • Genel Kabul ve Kayıt Koşulları
  • Kredi Hareketliliği ve Önceki Öğrenmenin Tanınması
  • AKTS Kredilerinin Belirlenmesi
  • Akademik Danışmanlık
  • İletişim
• DERECE PROGRAMLARI
  • Doktora Programları
  • Yüksek Lisans Programları
  • Lisans Programları
  • Önlisans Programları
• ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER
  • Yaşam Standardı
  • Barınma
  • Beslenme
  • Sağlık
  • Engelli İçin Olanaklar
  • Sigorta
  • Finansal Destekler
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Uluslararası Öğrenciler için Pratik Bilgiler
  • Dil Kursları
  • Staj Olanakları
  • Sportif, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
  • Öğrenci Toplulukları ve Kulüpler
  • İzmir-Türkiye Hakkında
• ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Kayıt İşlemleri
  • Anlaşmalar
  • Koordinatörler
  • Belgeler
  • Yabancı Dilde Eğitim Veren Birimler
  • AKTS/DE Etiketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS FİB 5116 Bankalarda Risk Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Finansal İktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF. DR. MERT URAL

Dersi Alan Birimler

Finansal İktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bankaların ekonomideki rolünü anlayabilme 2   Bankaları karşı karşıya oldukları finansal riskleri belirleyebilme. 3   Bankalarda performans ölçüm yöntemlerini öğrenebilme. 4   Bankalarda risk ölçüm yöntemlerini öğrenebilme. 5   Risk ölçüm yöntemlerini kullanarak hesaplamalar yapabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama 1 Bankacılıkta Risk Kavramı ve Türleri 2 Performans Ölçüm Yöntemleri, Risk Ölçüm Yöntemleri 3 Tanımlayıcı İstatistikler 4 Parametrik Yöntem ile Riske Maruz Değer 5 Tarihsel Simülasyon Yöntemi ile Riske Maruz Değer 6 Monte Carlo Simülasyon Yöntemi ile Riske Maruz Değer 7 Finansal Varlık Fiyatlama Modeli, Arbitraj Fiyatlama Modeli (Bu hafta derisn dışında bir gün arasınav yapılacaktır.) 8 Fama-French Üç Faktörlü Fiyatlama Modeli 9 Marjinal Riske Maruz Değer Yöntemi (IVaR) 10 Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri 11 Üstel Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalama Yöntemi (EWMA) ARCH / GARCH Modelleri 12 Asimetrik GARCH Modelleri (EGARCH, TGARCH ve APGARCH) 13 Cornish-Fisher Düzeltmesi 14 Yapısal Kırılmaların Analizi, Geriye Dönük Test (Backtesting)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Risk kavramı ve türleri açıklandıktan sonra alternatif risk ölçüm yöntemleri avantajlı ve dezavantajlı yönleri dikkate alınarak anlatılmaktadır. Risk ölçüm yöntemleri farklı finansal varlıklardan oluşturulan portföyler aracılığıyla analiz edilip yorumlanmaktadır. Gerçekleştirilen analizlerde Microsoft Excel, Eviews, Gauss, WinRats, OxMetrics, Matlab programları kullanılmaktadır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL 1 ARS ARASINAV 2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA 3 YYS YARIYIL SONU SINAVI 4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50 5 BUT BÜTÜNLEME 6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat) Ders Anlatımı 14 3 42 Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15 Final Sınavına Hazırlık 1 20 20 Ödev Hazırlama 1 25 25 Kitap Okuma 1 15 15 Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14 Vize Sınavı 1 3 3 Final Sınavı 1 3 3 TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 137

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖK PK.1 PK.2 PK.3 PK.4 PK.5 PK.6 PK.7 PK.8 PK.9 ÖK.1 5 5 5 5 5 5 ÖK.2 5 5 5 5 5 5 ÖK.3 5 5 5 5 5 5 ÖK.4 5 5 5 5 5 5 ÖK.5 5 5 5 5 5 5