Dokuz Eylül Üniversitesi Ders Katoloğu / Bilgi Paketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu	Ders Adı	Ders Türü	D	U	L	AKTS
ECN 5036	Zaman Serisi Ekonometrisi	SEÇMELİ	3	0	0	6

Dersi Veren Birim

İngilizce İktisat Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF. DR. ADNAN KASMAN

Dersi Alan Birimler

İngilizce İktisat Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin amacı, ekonomi ve finans verilerini tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi modelleri bağlamında ele almaktır. Durağan ve durağan olmayan birim kökü olan zaman serileri, AR, MA, ARMA ve ARIMA modelleri, eşbütünleşme, hata düzeltme modelleri, VAR ve nedensellik ders kapsamındaki önemli konulardır. Bilgisayar kullanımı dersin bütüncül yönüdür. Öğrencilerden derste öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve beceri ışığında bir dönem projesi hazırlamaları beklenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1	Ekonomi ve finansla ilgili ham verileri toplayabilme, ve bu verileri istatistiki ve ekonometrik analizler için hazırlayabilme.
2	Veri oluşturma süreçleri bağlamında zaman serisi analizlerinin oluşturulmasının incelenebilmesi.
3	Zaman serisi modelleri ile ilgili varolan problemlerin analiz edilerek bu sorunların çözülebilmesi için gerekli olan ekonometrik araçlara başvurabilme.
4	Analizlerin sonuçlarını iyi yorumlayabilme ve bu sonuçlar bağlamında çıkarsamalar yapılabilmesi.
5	Dönem projesi hazırlama sürecinde bağımsız olarak ampirik araştırmaların yapılabilmesini gösterebilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta	Konular	Açıklama
1	Matematik ve İstatistik Tekrarı	Ders Notları
2	Zaman serisileri ve karakteristikleri	Ders Kitabı
3	Doğrusal zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı
4	Doğrusal zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı
5	Koşullu heteroskedastik modeller	Ders Kitabı
6	Koşullu heteroskedastik modeller	Ders Kitabı
7	Sınıf içi tartışma
8	Koşullu heteroskedastik modeller	Ders Kitabı
9	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı
10	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı
11	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı
12	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı
13	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı
14	Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Ruey S. Tsay, Finansal Zaman Serisi Analizi, 2. Baskı, Willey, 2005
2. Ders notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders anlatımı
2. Sınıf içi tartışmalar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO	KISA KOD	UZUN ADI	FORMUL
1	ARS	ARASINAV
2	YYS	YARIYIL SONU SINAVI
3	YYBN	YARIYIL SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4	BUT	BÜTÜNLEME
5	BUTBN	BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.40 + BUT* 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Vize
2. Final

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70'ine devam zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri