DERS ADI

: Panel Zaman Serileri Analizi

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EKO 6113 Panel Zaman Serileri Analizi SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Ekonometri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇ. DR. HAMDİ EMEÇ

Dersi Alan Birimler

Ekonometri Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere panel zaman serileri için gerekli olan ileri teknikleri kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Panel verilerinde zaman serileri özelliklerini araştırmak
2   Panel zaman serilerinde panel birim kök testlerini incelemek.
3   Panel zaman serilerinde panel vektör otoregresif modelleri incelemek ve tahmin etmek.
4   Panel zaman serilerinde nedensellik testlerini incelemek.
5   Panel zaman serilerinde eşbütünleşme özelliklerini incelemek ve yöntemleri tanıtmak.
6   Panel zaman serilerinde Panel Hata Düzeltme Modellerini incelemek ve tahmin etmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Temel Kavramlar 1
2 Birinci Kuşak Panel Birim Kök Testleri: Birinci Grup Panel Birim Kök Testleri, İkinci Grup Panel Birim Kök Testleri 2
3 İkinci Kuşak Panel Birim Kök Testleri: Birinci Grup Panel Birim Kök Testleri 3
4 İkinci Kuşak Panel Birim Kök Testleri Devamı: İkinci Grup Panel Birim Kök Testleri, Üçüncü Grup Panel Birim Kök Testleri, Birimler Arası Korelasyonun Testi 4
5 Birinci ve İkinci Kuşak Panel Birim Kök Testleri İçin gerçek verilere dayalı uygulamalar 5
6 Panel Vektör Otoregresif Modeller: Homojen Panel VAR Modelleri, Heterojen Panel VAR Modelleri 6
7 Panel Nedensellik Analizi: Homojen Paneller için Nedensellik Testi, Heterojen Paneller için Nedensellik Testleri. 7
8 Panel Eşbütünleşme Testleri: Birinci Kuşak Panel Eşbütünleşme Testleri, İkinci Kuşak Panel Eşbütünleşme Testleri. 8
9 Panel Eşbütünleşme Modelinin Tahmini: Birinci Kuşak Tahminciler; İkinci Kuşak Tahminciler. 9
10 Panel Eşbütünleşme Modelinin Tahmini: Birimler Arası Korelasyon Testleri, Homojenlik Testleri 10
11 Panel Eşbütünleşme Modeli İçin gerçek verilere dayalı uygulamalar 11
12 Uzun ve Kısa Dönemli İlişkilerin Tahmini (Panel Hata Düzeltme Modeli): Birinci Kuşak Panel Hata Düzeltme Modelleri 12
13 Uzun ve Kısa Dönemli İlişkilerin Tahmini: İkinci Kuşak Panel Hata Düzeltme Modelleri, Birimler Arası Korelasyon Testleri, Homojenlik Testleri 13
14 Panel Hata Düzeltme Modelleri için Gerçek verilere dayalı uygulamalar 14

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Kitaplar: Tatoğlu Ferda Yerdelen, Panel Zaman Serileri Analizi-Stata Uygulamalı, Beta Yayınları, İstanbul, 2017.
Baltagi, B., Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley&Sons Ltd, England, 2005
Makaleler: M. Hashem Pesaran, A Simple Panel Unit Root Test In The Presence Of Cross-Section Dependence Journal Of Applied Econometrics, 22: 265 312 (2007)
J Westerlund , Testing For Error Correction In Panel Data Oxford Bulletin Of Economics And Statistics, 69, 6 (2007)
J Westerlund Panel Cointegration Tests Of The Fisher Effect Journal Of Applied Econometrics J. Appl. Econ. 23: 193 233 (2008)
Pesaran, M. H., Shin, Y. And Smith, R. J. (1999), Pooled Mean Group Estimation Of Dynamic Heterogeneous Panels, Journal Of The American Statistical Association, 94: 621 34.
Peter Pedroni Fully Modified Ols For Heterogeneous Cointegrated Panels Nonstationary Panels, Panel Cointegration And Dynamic Panels, Volume 15, Pages 93 130.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım Metodu, Soru-Cevap Metodu, Tartışma Metodu ve Problem Çözme Metodu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

sssss

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

ss

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ss

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

ss

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 0

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1111121111
ÖK.2222111112
ÖK.3222111111
ÖK.4123222222
ÖK.5222222222
ÖK.6111111111