• ANASAYFA
• ÜNİVERSİTE HAKKINDA
  • İsim - Adres
  • Genel Bilgi
  • Üniversite Yönetimi
  • Akademik Takvim
  • Derece Programları
  • Yabancı Dilde Eğitim Veren Birimler
  • Genel Kabul ve Kayıt Koşulları
  • Kredi Hareketliliği ve Önceki Öğrenmenin Tanınması
  • AKTS Kredilerinin Belirlenmesi
  • Akademik Danışmanlık
  • İletişim
• DERECE PROGRAMLARI
  • Doktora Programları
  • Yüksek Lisans Programları
  • Lisans Programları
  • Önlisans Programları
• ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER
  • Yaşam Standardı
  • Barınma
  • Beslenme
  • Sağlık
  • Engelli İçin Olanaklar
  • Sigorta
  • Finansal Destekler
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Uluslararası Öğrenciler için Pratik Bilgiler
  • Dil Kursları
  • Staj Olanakları
  • Sportif, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
  • Öğrenci Toplulukları ve Kulüpler
  • İzmir-Türkiye Hakkında
• ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Kayıt İşlemleri
  • Anlaşmalar
  • Koordinatörler
  • Belgeler
  • Yabancı Dilde Eğitim Veren Birimler
  • AKTS/DE Etiketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS İKT 6618 Finansal Ekonometri Modelleri ve Yorumlama SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

İktisat Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROF. DR. HAKAN KAHYAOĞLU

Dersi Alan Birimler

İktisat Doktora

Dersin Amacı

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yüksek frekanslı zaman serilerinin yapısını ve özelliklerini anlayabilme. 2   Oynaklık parametrelerinin tahminine yönelik temel bilgileri öğrenebilme 3   Elde edilen sonuçları yorumlayabilme. 4   Doğrusal olamayan zaman serileri ile analiz yapabilme. 5   Alanla ilgili gelişmelerin nasıl izleneceğini ve doğrusal olmayan zaman serilerinin analizinde kullanılabilecek programları öğrenebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama 1 Ekonometrik Yöntemlerin Finansal araçların Fiyatlarının analizi açısından önemi. Yüksek Sıklıklı (frekansl)ı ve Finansal zaman serilerinin özellikleri 2 Finans ve İstatistiksel Dağılımlar, ARMA Süreçlerive Modellemesi, Box Jenkins Yaklaşımı, ARMA Yapısı, Üstsel Düzeltmeli Modeller, Uygulamalar) 3 Oynaklık Tahminine Yönelik Yaklaşımlar (Farklı finansal araçların fiyatlarında ortaya çıkan oynaklıkların tahminine yaklaşımlar, Gecikmeli oynaklık modelleri: GARCH 4 Oynaklık Ölçümüne yaklaşımlar: EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, Risk Metrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH 5 Oynaklık Ölçümüne yaklaşımlar: EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, Risk Metrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH 6 Oynaklık Ölçümüne yaklaşımlar: EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, Risk Metrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH. 7 Finansal Zaman Serileri Üzerinde Şokların etkileri ve varyantsa kırılmalar 8 ARA SINAV 9 Çok Değişkenli oynaklık Modelleri 10 Çok Değişkenli oynaklık Modelleri 11 Zaman Serilerinde Doğrusal Olmama Özelliği Ve Yeni Yaklaşımlar: Eşik ve Geçiş ile yapay sinir ağa yaklaşımları Markow Rejim Değişim Modelleri ve Zaman Göre Değişken Parametreli Modelleme Yaklaşımları 12 Doğrusal Olmayan Zaman Serilerine Yönelik Uygulamalar: Eşik ve Geçiş ile yapay ağa geçiş tahmin yöntemleri (uygulamalar ders için önerilen araçların dışındaki araçlarla da uygulanır) Zaman Serilerinde Kaotik ve Kaos; Uygulamalar 13 Doğrusal Olmayan Zaman serilerine yönelik eşbütünleşme analizleri 14 Doğrusal Olmayan Zaman serilerine yönelik eşbütünleşme analizleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersin yöntemi uygulamalarının yapılmasını sağlayacak teorik alt yapının oluşturulmasına dönük olup, finansal ekonomi veya finans üzerine yapılacak araştırmalarda ilgili literatürün kullanılmasını sağlamak amacındadır. Bu nedenle ders uygulamaları farklı ekonometrik programlarlar kullanılarak uygulamaya dayalı yapılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL 1 ARS ARASINAV 2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA 3 YYS YARIYIL SONU SINAVI 4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + YSS* 0.50 5 BUT BÜTÜNLEME 6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat) Ders Anlatımı 14 3 42 Ödev Hazırlama 1 30 30 Vize Sınavı 1 30 30 Final Sınavı 1 30 30 TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 132

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖK PK.1 PK.2 PK.3 PK.4 PK.5 PK.6 PK.7 PK.8 PK.9 ÖK.1 5 5 ÖK.2 5 5 5 5 5 5 ÖK.3 5 5 5 ÖK.4 5 5 5 5 ÖK.5 5 5 5