Dokuz Eylül Üniversitesi Ders Katoloğu / Bilgi Paketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu	Ders Adı	Ders Türü	D	U	L	AKTS
İKT 5116	Uygulamalı Ekonometri II	SEÇMELİ	3	0	0	5

Dersi Veren Birim

İktisat Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF. DR. MERT URAL

Dersi Alan Birimler

İktisat Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Ders yüksek lisans düzeyinde makro ekonomik zaman serilerinin ekonometrik modellemesini konu almaktadır. Bu çerçevede zaman serisi ekonometrik modelleme konseptine öncelikli olarak vurgu yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1	Ekonomi bilimi ve ekonometri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
2	İktisat teorisi temelinde ekonometrik modeller kurabilme
3	Durağan olmayan makro ekonomik zaman serilerinin teorik ve ampirik ekonometrik modellemesini yapabilme
4	Nedensellik ilişkisinin varlığını belirleyebilme ve yorumlayabilme
5	Ekonometrik modelleme sonucunda elde edilen bulguları iktisat teorisi öngörülerinde kullanabilme
6	Seminer sunumu ve makale formatında proje teslimi ile akademik çalışma, araştırma ve etik kuralları öğrenme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta	Konular	Açıklama
1	Ekonomi bilimi ve ekonometrik analiz
2	Zaman serisi modellemesi: temel kavramlar
3	Ekonomik zaman serilerinin durağanlığı sahte regresyon
4	Ekonometrik modellerin iktisat politikası öngörülerinde kullanılması: Lucas kritiği ve yapısal değişim
5	Uzun dönem, ekonomi teorisi, eştümleşme konsepti ve durağan olmayan zaman serilerinin ekonometrik modellemesi
6	Eştümleşme Analizi: Tek denklem yaklaşımı ve Engle-Granger Modelleme yöntemi
7	Nedensellik testleri, İçsellik sorunu ve Kısa dönem hata düzeltme mekanizması
8	Uygulama: Yapısal kırılmaları dikkate almayan birim kök testleri (ADF,KPSS,PP,ERS) ve Mevsimsel birim kök testleri (HEGY,DHF)
9	Uygulama: Yapısal kırılmaları dikkate almayan Eştümleşme yöntemleri: Engle-Granger, Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) ve ARDL yöntemi
10	Uygulama:Nedensellik testleri (Granger, Toda Yamamoto), İki Aşamalı En Küçük Kareler
11	Uygulama: Tek Kırılmalı Birim Kök Testi (Zivot-Andrews, Perron) ve Tek Kırılmalı Eştümleşme Yöntemi (Gregory-Hansen)
12	Uygulama: İki Kırılmalı Birim Kök Testi(Lee-Strazicich, Lumsdaine Papell) ve İki Kırılmalı Eştümleşme Yöntemi (Hatemi-J)
13	Uygulama: Parçalı Birim Kök Testi ve Eştümleşme Yöntemi (GPH,Robinson,EML,McLeod)
14	Uygulama: Nonlinearity (Doğrusalsızlık) testi sınaması: Keenan testi, Terasvirta testi, Tsay testi , Linearity LR-testi, BDS

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

CHAREMZA, W.W. ve D.F. DEADMAN (1992), New Directions in Econometric Practice, Edward Elgar.
ENGLE, Robert F. ve Clive W. J. GRANGER; (1987), "Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing",Econometrica, 55(2), ss. 251-276.
ENDERS, Walter. Applied Econometric Time Series. John Wiley, New York, 1995.
GREGORY, A.W. ve B. E. HANSEN, Residual-based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts, Journal of Econometrics, 1996, (70), 99 126.
HATEMI-J, Abdulnasser; (2008), Tests for Cointegration with Two Unknown Regime Shifts with an Application to Financial Market Integration , Empirical Economics, 35 (3), ss. 497-505.
UTKULU, Utku. et. al. The External Debt, Private Investment And Growth: The Long-Run Evıdence With Fractional Cointegration . International Conference on Business, Economics and Management, Yasar University, Izmir Turkey, 16-18 June 2005.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Yöntem açısından ders, sınıf içi kuramsal ve yöntem katkılarını içermenin yanı sıra bilgisayar laboratuar çalışmaları ile de desteklenmektedir. Bu amaçla teorik bilgiler ekonometrik paket programları ile uygulamaya aktarılmaktadır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO	KISA KOD	UZUN ADI	FORMUL
1	ARS	ARASINAV
2	YYC	YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3	YYS	YARIYIL SONU SINAVI
4	YYBN	YARIYIL SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5	BUT	BÜTÜNLEME
6	BUTBN	BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sunumlar ve verilen araştırma ödevlerinin tartışılması.

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci performası ara sınav, final sınavı ve ödev/sunumlar ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam ve aktif katılım beklenir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Utku UTKULU / utku.utkulu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe, 14:00-15:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama	3	3	9
Ders Anlatımı	14	3	42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar	14	2	28
Final Sınavına Hazırlık	1	20	20
Ödev Hazırlama	1	15	15
Vize Sınavına Hazırlık	1	10	10
Vize Sınavı	1	2	2
Final Sınavı	1	2	2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖK	PK.1	PK.2	PK.3	PK.5	PK.6	PK.7	PK.8	PK.9
ÖK.1	5				4		5
ÖK.2			4			3
ÖK.3			4		5			4
ÖK.4	3			4			4
ÖK.5			2
ÖK.6		3		5		5

DERS ADI

DERECE PROGRAMLARI