• ANASAYFA
• ÜNİVERSİTE HAKKINDA
  • İsim - Adres
  • Genel Bilgi
  • Üniversite Yönetimi
  • Akademik Takvim
  • Derece Programları
  • Yabancı Dilde Eğitim Veren Birimler
  • Genel Kabul ve Kayıt Koşulları
  • Kredi Hareketliliği ve Önceki Öğrenmenin Tanınması
  • AKTS Kredilerinin Belirlenmesi
  • Akademik Danışmanlık
  • İletişim
• DERECE PROGRAMLARI
  • Doktora Programları
  • Yüksek Lisans Programları
  • Lisans Programları
  • Önlisans Programları
• ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER
  • Yaşam Standardı
  • Barınma
  • Beslenme
  • Sağlık
  • Engelli İçin Olanaklar
  • Sigorta
  • Finansal Destekler
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Uluslararası Öğrenciler için Pratik Bilgiler
  • Dil Kursları
  • Staj Olanakları
  • Sportif, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
  • Öğrenci Toplulukları ve Kulüpler
  • İzmir-Türkiye Hakkında
• ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Kayıt İşlemleri
  • Anlaşmalar
  • Koordinatörler
  • Belgeler
  • Yabancı Dilde Eğitim Veren Birimler
  • AKTS/DE Etiketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS CSC 5015 Risk Yönetiminde Sayısal Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF. DR. BURCU HÜDAVERDİ AKTAŞ

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Bilgisayar Bilimleri Doktora (İngilizce)

Dersin Amacı

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Risklerin olasılıksal tanımını göstermek 2   Sürekli çok değişkenli dağılımlar hakkında genel kavramları bilmek 3   Sayısal risk yönetiminin tüm alanlarda kullanılan temel kavramlarını bilmek 4   Finansal zaman serisini (hisse senedi getirileri, döviz kuru getirileri, vs.) istatistiksel özellikleriyle tanımlamak 5   Finansal risklerin nasıl ölçüldüğünü matematik bilgisini kullanarak anlamak 6   Çok değişkenli sürekli dağılımların, kopula yardımıyla nasıl modelleneceğini öğrenmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama 1 Riskin olasılıksal tanımı 2 Koşullu dağılım, Komonotonluk, Karşılıklı ayrıklık 3 Çok değişkenli modellerde temel kavramlar 4 Değişken indirgeme teknikleri 5 Finansal Verilerin İstatistiksel Özellikleri, Zaman serisi analizin temel kavramları 6 Finansal Verilerin İstatistiksel Özellikleri, Finansal zaman serisinin koşullu beklenen getirileri 7 Uygulama 8 Proje sunumu 9 Sayısal Risk Yönetimine Giriş 10 Risk Ölçüleri, Riske Maruz Değer (VaR) 11 Kuyruk Riske Maruz Değer (TVaR), Beklenen fayda teorisine dayalı risk ölçüleri. 12 Piyasa riskleri için standart yöntemler, varyans-kovaryans yöntemi, Monte-Carlo, Geriye öteleme 13 Kopulaları kullanarak Bağımlılığı Modelleme 14 Bağımlılık ölçüleri Bazı kopula aileleri 15 Genel Tekrar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu dersin anlatımında ana kaynak ve yardımcı kaynaklardan faydalanılacaktır. Bazı projeler/bilgisayar uygulamaları ders sırasında yapılacağı gibi bazılarının da ders dışında ödev olarak verilmesi planlanmaktadır. Tartışma ve sorularla konunun öğrenilmesi teşvik edilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL 1 ARS ARASINAV 2 ODV ÖDEV 3 YSS YIL SONU SINAVI 4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + ODV * 0.20 +YSS * 0.50 5 BUT BÜTÜNLEME 6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 +ODV * 0.20 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat) Ders Anlatımı 14 3 42 Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14 Vize Sınavına Hazırlık 1 48 48 Final Sınavına Hazırlık 1 48 48 Ödev Hazırlama 4 9 36 Final Sınavı 1 2 2 Vize Sınavı 1 2 2 TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖK PK.1 PK.2 PK.3 PK.4 PK.5 PK.6 PK.7 PK.8 PK.9 PK.10 ÖK.1 5 4 ÖK.2 5 4 ÖK.3 5 4 5 5 5 ÖK.4 5 4 ÖK.5 5 4 3 5 ÖK.6 5 4 4