• ANASAYFA
• ÜNİVERSİTE HAKKINDA
  • İsim - Adres
  • Genel Bilgi
  • Üniversite Yönetimi
  • Akademik Takvim
  • Derece Programları
  • Yabancı Dilde Eğitim Veren Birimler
  • Genel Kabul ve Kayıt Koşulları
  • Kredi Hareketliliği ve Önceki Öğrenmenin Tanınması
  • AKTS Kredilerinin Belirlenmesi
  • Akademik Danışmanlık
  • İletişim
• DERECE PROGRAMLARI
  • Doktora Programları
  • Yüksek Lisans Programları
  • Lisans Programları
  • Önlisans Programları
• ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER
  • Yaşam Standardı
  • Barınma
  • Beslenme
  • Sağlık
  • Engelli İçin Olanaklar
  • Sigorta
  • Finansal Destekler
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Uluslararası Öğrenciler için Pratik Bilgiler
  • Dil Kursları
  • Staj Olanakları
  • Sportif, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
  • Öğrenci Toplulukları ve Kulüpler
  • İzmir-Türkiye Hakkında
• ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Kayıt İşlemleri
  • Anlaşmalar
  • Koordinatörler
  • Belgeler
  • Yabancı Dilde Eğitim Veren Birimler
  • AKTS/DE Etiketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS STA 6054 İleri Zaman Serisi Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF. DR. ESİN FİRUZAN

Dersi Alan Birimler

İstatistik Yüksek Lisans (İngilizce) İstatistik Doktora (İngilizce) İstatistik Bütünleşik Doktora (İngilizce)

Dersin Amacı

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Birim-kök durağan/durağan olmama durumunu anlamak, 2   Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serisi süreçleri hakkında bilgi edinmek, 3   Eşbütünleşik otoregressif süreçleri anlamak, 4   Çok değişkenli VAR modelleri uygulayabilmek, 5   Çok değişkenli volatilite modellerini anlamak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama 1 Birim-kök durağan olmama (Rassal Yürüyüş, Eğilimli Rassal Yürüyüş) 2 Birim-kök durağan olmama (Trend-durağan zaman serisi, genel birim-kök durağan olmayan modeller) 3 Sürekli-zamanlı stokastik süreçler (Wiener Süreç, Genelleştirilmiş Wiener Süreç) 4 Zayıf Durağan ve Çapraz Korelasyon Matrisler (Çapraz korelasyon matrisler, Doğrusal bağımlılık, Çok değişkenli portmanteau testleri) 5 Vektör Otoregressif Modeller 6 Birim-kök Durağan Olmama ve Eşbütünleşme, Ödev 1 7 Eşbütünleşik VAR Modelleri 8 Eşik-değer Eşbütünleşme 9 Çok Değişkenli Volatilite Modeller ve Uygulamaları (Üstel ağırlıklandırılmış kestirim, Bazı çok değişkenli GARCH Modelleri), Ödev 2 10 Çok Değişkenli Volatilite Modeller ve Uygulamaları (Yeniden parametreleştirme, Yüksek dereceden volatilite) 11 State-Space Modeller ve Kalman Filtreleme (Lokal Trend Modeli, Doğrusal State-Space Modelleri) 12 State-Space Modeller ve Kalman Filtreleme (Model Dönüşümü, Kalman Filtreleme ve Düzleme), Ödev 3 13 Ödev Değerlendirme 14 Ödev Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ödev değerlendirmesi, problem çözümü

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL 1 ODV 1 ÖDEV 1 2 ODV 2 ÖDEV 2 3 ODV 3 ÖDEV 3 4 YSS YIL SONU SINAVI 5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ODV 1 + ODV 2 + ODV 3/3 * 0.40 + YSS * 0.60 6 BUT BÜTÜNLEME 7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ODV 1 + ODV 2 + ODV 3/3 * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat) Ders Anlatımı 14 3 42 Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39 Final Sınavına Hazırlık 1 36 36 Ödev Hazırlama 3 25 75 Final Sınavı 1 2 2 TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 194

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖK PK.1 PK.2 PK.3 PK.4 PK.5 PK.6 PK.7 PK.8 PK.9 PK.10 ÖK.1 5 5 5 5 5 5 ÖK.2 5 5 5 5 5 ÖK.3 5 5 5 5 5 ÖK.4 5 5 5 5 5 5 ÖK.5 5 5 5 5