• ANASAYFA
• ÜNİVERSİTE HAKKINDA
  • İsim - Adres
  • Genel Bilgi
  • Üniversite Yönetimi
  • Akademik Takvim
  • Derece Programları
  • Yabancı Dilde Eğitim Veren Birimler
  • Genel Kabul ve Kayıt Koşulları
  • Kredi Hareketliliği ve Önceki Öğrenmenin Tanınması
  • AKTS Kredilerinin Belirlenmesi
  • Akademik Danışmanlık
  • İletişim
• DERECE PROGRAMLARI
  • Doktora Programları
  • Yüksek Lisans Programları
  • Lisans Programları
  • Önlisans Programları
• ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER
  • Yaşam Standardı
  • Barınma
  • Beslenme
  • Sağlık
  • Engelli İçin Olanaklar
  • Sigorta
  • Finansal Destekler
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Uluslararası Öğrenciler için Pratik Bilgiler
  • Dil Kursları
  • Staj Olanakları
  • Sportif, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
  • Öğrenci Toplulukları ve Kulüpler
  • İzmir-Türkiye Hakkında
• ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Kayıt İşlemleri
  • Anlaşmalar
  • Koordinatörler
  • Belgeler
  • Yabancı Dilde Eğitim Veren Birimler
  • AKTS/DE Etiketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS EMT 4021 FİNANSAL ZAMAN SERİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Ekonometri

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ. DR. EMRAH GÜLAY

Dersi Alan Birimler

Ekonometri Ekonometri (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu ders, finansal zaman serileriyle ilgili metodolojileri kapsamaktadır. Bu derste model oluşturma, doğru tahmin ve değerlendirme üzerinde durulmaktadır. Bu ders, öğrencilere gerçek finansal verileri analiz etmek için modelleme becerisi sağlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Finansal zaman serileri ve yüksek frekanslı verileri analiz etme yeteneği kazandırmak 2   Çeşitli zaman serisi modelleri arasında ayrım yapabilme becerisi edinmek 3   Zaman serisinin gelecekteki gözlemlerini öngörümleme becerisi kazandırmak 4   ARCH ve GARCH model kavramlarını açıklamak 5   Farklı yapıdaki ARCH-GARCH modelleri tanıtmak 6   Nedensellik ve Eşbütünleşme kavramlarını tanıtmak 7   Uygulamalı finansal zaman serisi analizi için R programlama bilgisi kazandırmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama 1 Zaman serilerine giriş ve Finansal getirilerin istatistiksel özellikleri 2 Durağanlık Kavramı ve Birim Kök Testleri 3 ARIMA Modelleri 4 Mevsimsel ARIMA Modelleri ve ARMA hatalı Regresyon Modeli 5 ARCH modeli ve özellikleri 6 GARCH modeli ve özellikleri 7 Sınav Haftası 8 Sınav Haftası 9 Vektör otoregresif modeller (VAR) 10 Granger nedensellik testi 11 Hata düzeltme formu 12 Eş-bütünleşik VAR modelleri 13 Eş-bütünleşmeye ARDL yaklaşım 14 R programı yardımıyla genel uygulamalar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Analysis of Financial Time Series, by Ruey S. Tsay (John Wiley, 2010), 3rd Edition. Forecasting: Principles and Practice, by Rob J Hyndman and George Athanasopoulos

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL 1 ARS Arasınav 2 YIN Yarıyıliçi notu ARS * 1 3 FN Yarıyılsonu sınavı 4 BNS BNS YIN * 0.40 + FN * 0.60 5 BUT Bütünleme Notu 6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 +BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Emrah Gulay, emrah.gulay@deu.edu.tr Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ozan Özdemir, ozan.ozdemir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat) Ders Anlatımı 12 3 36 Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12 Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20 Final Sınavına Hazırlık 1 25 25 Bağımsız Çalışma 1 20 20 Final Sınavı 1 1 1 Vize Sınavı 1 1 1 TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 115

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖK PK.1 PK.2 PK.3 PK.4 PK.5 PK.6 PK.7 PK.8 PK.9 PK.10 ÖK.1 1 ÖK.2 1 ÖK.3 1 ÖK.4 1 ÖK.5 1 ÖK.6 1 ÖK.7 1