DERS ADI

: Finansal Zaman Serisi Analizi

DERECE PROGRAMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu	Ders Adı	Ders Türü	D	U	L	AKTS
İST 4141	Finansal Zaman Serisi Analizi	SEÇMELİ	3	0	0	5

Dersi Veren Birim

İstatistik

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF. DR. ESİN FİRUZAN

Dersi Alan Birimler

İstatistik
İstatistik (İ.Ö)

Dersin Amacı

Dersin Öğrenme Kazanımları

1	Zaman serisi verisi, getiri hesaplama, finans terimleri
2	Rassal yürüyüş, beyaz gürültü süreçleri, durağanlık, zaman değişmezlik özelliği, wiener süreçleri
3	Birim kök varlığını tespit edebilme ve testleri
4	Yapısal kırılmayı tespit edebilme ve yapısal kırılma testleri
5	Nedensellik Analizi
6	Eşbütünleşme analizi
7	Trend Analizi
8	Hareketli Ortalama Yöntemi
9	ARIMA Modelleri
10	ARCH/GARCH Modelleri

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta	Konular	Açıklama
1	Finans değişkenleri (faiz oranları, kıymet getiri vs.) tanıma
2	Ekonomik değişkenler (arz,talep, işsizlik vs.)
3	Ekonometrik Modeller
4	Zaman serisi bileşenleri
5	Deterministik trendi modelleme
6	Stokastik trendi modelleme
7	Trendi ortadan kaldırma
8	Arasınav
9	Birim kök kavramı ve regresyon artıkları
10	Dickey-Fuller testi
11	Genişletilmiş Dickey-Fuller testi
12	Yapısal kırılma tespiti
13	Yapısal kırılma durumunda birim kök testi
14	Yapısal kırılma durumunda birim kök testlerinin güçlü ve zayıf yanları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Örgün Öğretim
Yüz Yüze

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO	KISA KOD	UZUN ADI	FORMUL
1	VZ	Vize
2	OD	Ödev
3	FN	Final
4	BNS	BNS	VZ * 0.30 + OD * 0.30 + FN * 0.40
5	BUT	Bütünleme Notu
6	BBN	Bütünleme Sonu Başarı Notu	VZ * 0.30 + OD * 0.30 + BUT * 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı	13	3	39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar	12	1	12
Vize Sınavına Hazırlık	1	21	21
Final Sınavına Hazırlık	1	28	28
Ödev Hazırlama	1	12	12
Final Sınavı	1	2	2
Vize Sınavı	1	2	2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			116

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖK	PK.1	PK.2	PK.3	PK.4	PK.5	PK.6	PK.7	PK.8	PK.9	PK.10	PK.11	PK.12	PK.13	PK.14
ÖK.1	5		5			4						5	3
ÖK.2	5		5									5
ÖK.3	5		5			4						5	3
ÖK.4	5											5	3
ÖK.5	5		5									5	3
ÖK.6
ÖK.7
ÖK.8
ÖK.9
ÖK.10