DERS ADI

: Finans Mühendisliği

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İFN 7108 Finans Mühendisliği ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Finans Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA

Dersi Alan Birimler

Finans Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Yeni nesil yapılandırılmış finans araçlarının fiyatlandırma sürecinin incelenmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Opsiyon sözleşmelerinin fiyatlarını hesaplayabilme
2   Yapılandırılmış finansal ürünleri özetleyebilme
3   Piyasa etkinliklerini sınıflandırabilme
4   Egzotik türev araçları sınıflandırabilme
5   Yeni nesil türev araçları oluşturabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş ve Dersin Tanıtımı
2 Finans Mühendisliği Kavramı ve Boyutları
3 Türev Araç Fiyatlama Modelleri
4 Black-Scholes Fiyatlama Modeli
5 Binominal Fiyatlama Modeli
6 Opsiyon Sözleşmelerinin Duyarlılığını Ölçme
7 Opsiyon Stratejileri
8 Finans Mühendisliğinde Simulasyon Uygulamaları
9 Monte Carlo Simulasyonu'nun Risk Analizinde Kullanımı
10 Reel Opsiyon Analizi
11 Yapay sinir Ağlarının Finans Mühendisliğinde Kullanımı
12 Finans Mühendisliğinde Veri Madenciliği Uygulamaları
13 Finans Mühendisliğinde Veri Madenciliği Uygulamaları
14 Sonuç ve Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Financial Engineering Salih Neftçi

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme Yöntemleri" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Ödev Hazırlama 1 12 12
Sunum Hazırlama 1 12 12
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 136

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51