Dokuz Eylül Üniversitesi Ders Katoloğu / Bilgi Paketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu	Ders Adı	Ders Türü	D	U	L	AKTS
EFE 7004	Finansal Ekonometri	ZORUNLU	3	0	0	8

Dersi Veren Birim

İngilizce Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF. DR. SAADET KASMAN

Dersi Alan Birimler

İngilizce Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Dersin amacı, ekonomi ve finans verilerini tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi modelleri bağlamında ele almaktır. Durağan ve durağan olmayan birim kökü olan zaman serileri, AR, MA, ARMA ve ARIMA modelleri, eşbütünleşme, hata düzeltme modelleri, VAR ve nedensellik ders kapsamındaki önemli konulardır. Bilgisayar kullanımı dersin bütüncül yönüdür. Öğrencilerden derste öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve beceri ışığında bir dönem projesi hazırlamaları beklenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1	Ekonomi ve finansla ilgili ham verileri toplayabilme, ve bu verileri istatistiki ve ekonometrik analizler için hazırlayabilme.
2	Veri oluşturma süreçleri bağlamında zaman serisi analizlerinin oluşturulmasının incelenebilmesi.
3	Zaman serisi modelleri ile ilgili varolan problemlerin analiz edilerek bu sorunların çözülebilmesi için gerekli olan ekonometrik araçlara başvurabilme.
4	Analizlerin sonuçlarını iyi yorumlayabilme ve bu sonuçlar bağlamında çıkarsamalar yapılabilmesi.
5	Dönem projesi hazırlama sürecinde bağımsız olarak ampirik araştırmaların yapılabilmesini gösterebilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta	Konular	Açıklama
1	Matematik ve İstatistik Tekrarı
2	Zaman serisileri ve karakteristikleri
3	Doğrusal zaman serisi analizi ve uygulamaları
4	Doğrusal zaman serisi analizi ve uygulamaları
5	Koşullu heteroskedastik modeller
6	Koşullu heteroskedastik modeller
7	Vize
8	Koşullu heteroskedastik modeller
9	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları
10	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları
11	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları
12	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları
13	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları
14	Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Ruey S. Tsay, Finansal Zaman Serisi Analizi, 2. Baskı, Willey, 2005
2. Ders notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders anlatımı
2. Sınıf içi tartışmalar
3. Dönem projesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO	KISA KOD	UZUN ADI	FORMUL
1	ARS	ARASINAV
2	YYC	YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3	YYS	YARIYIL SONU SINAVI
4	YYBN	YARIYIL SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.40 + YYC* 0.20 + YYS * 0.40
5	BUT	BÜTÜNLEME
6	BUTBN	BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.40 + YYC * 0.20 + BUT* 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Vize
2. Final
3. Dönem projesi

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70'ine devam zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri