DERS ADI

: Finansal Ekonometri

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EFE 7004 Finansal Ekonometri ZORUNLU 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

İngilizce Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF. DR. SAADET KASMAN

Dersi Alan Birimler

İngilizce Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Dersin amacı, ekonomi ve finans verilerini tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi modelleri bağlamında ele almaktır. Durağan ve durağan olmayan birim kökü olan zaman serileri, AR, MA, ARMA ve ARIMA modelleri, eşbütünleşme, hata düzeltme modelleri, VAR ve nedensellik ders kapsamındaki önemli konulardır. Bilgisayar kullanımı dersin bütüncül yönüdür. Öğrencilerden derste öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve beceri ışığında bir dönem projesi hazırlamaları beklenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ekonomi ve finansla ilgili ham verileri toplayabilme, ve bu verileri istatistiki ve ekonometrik analizler için hazırlayabilme.
2   Veri oluşturma süreçleri bağlamında zaman serisi analizlerinin oluşturulmasının incelenebilmesi.
3   Zaman serisi modelleri ile ilgili varolan problemlerin analiz edilerek bu sorunların çözülebilmesi için gerekli olan ekonometrik araçlara başvurabilme.
4   Analizlerin sonuçlarını iyi yorumlayabilme ve bu sonuçlar bağlamında çıkarsamalar yapılabilmesi.
5   Dönem projesi hazırlama sürecinde bağımsız olarak ampirik araştırmaların yapılabilmesini gösterebilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Matematik ve İstatistik Tekrarı
2 Zaman serisileri ve karakteristikleri
3 Doğrusal zaman serisi analizi ve uygulamaları
4 Doğrusal zaman serisi analizi ve uygulamaları
5 Koşullu heteroskedastik modeller
6 Koşullu heteroskedastik modeller
7 Vize
8 Koşullu heteroskedastik modeller
9 Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları
10 Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları
11 Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları
12 Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları
13 Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları
14 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Ruey S. Tsay, Finansal Zaman Serisi Analizi, 2. Baskı, Willey, 2005
2. Ders notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders anlatımı
2. Sınıf içi tartışmalar
3. Dönem projesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC* 0.20 + YYS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC * 0.20 + BUT* 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Vize
2. Final
3. Dönem projesi

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70'ine devam zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Uygulama 12 1 12
Ödev Hazırlama 1 50 50
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 188

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.135
ÖK.24
ÖK.3445
ÖK.454
ÖK.5455