DERS ADI

: Finansal Risk Analizi ve Yönetimi

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EFE 7015 Finansal Risk Analizi ve Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

İngilizce Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF. DR. SAADET KASMAN

Dersi Alan Birimler

İngilizce Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, finansal risk analizi ve yönetiminin ilkeleri, süreçleri ve uygulamalarına ilişkin geniş kapsamlı inceleme sunmaktır. Bu bağlamda, ders finansal risklerin modellemesi, ölçülmesi ve yönetilmesi ile ilgili kavramları içermektedir. Derste, finansal risklerin belirlenmesi ve değerlemesi ile optimal risk yönetimi stratejilerinin tasarlanması vurgulanmaktadır. Tek değişkenli ve çok değişkenli risk modelleri, simülasyonlar, Value-at-Risk ve Basel II belli başlı konular arasında yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Finansal risk türlerini tanımlayıp açıklayabilmek.
2   Şirketlerin karşılaşabileceği finansal riskleri belirleyip ölçebilmek
3   Etkili bir risk yönetimi programı oluşturabilmek.
4   Finansal ve finansal olmayan şirketler için riskleri minimize edecek hedging stratejileri geliştirebilmek.
5   Belli başlı türev araçları açıklamak ve değerlemelerini anlamak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Risk Yönetimi ve Finansal Getiri
2 Tarihsel Simülasyon ve Value-at-Risk
3 Finansal Zaman Serisi Analizi
4 Volatilite Modellemesi I
5 Volatilite Modellemesi II
6 Normal Olmayan Dağılımlar
7 Arasınavı
8 Kovaryans ve Korelasyon Modelleri
9 Riskin Vade Yapısının Simülasyonu
10 Entegre Finansal Risk Yönetimi için Dağılımlar
11 Opsiyon Fiyatlaması
12 Opsiyon Riski Yönetimi
13 Kredi Riski Yönetimi
14 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. . Peter F. Christoffersen, Elements of Financial Risk Management, Second Edition, Elsevier, 2012
2. Ders Notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler
2. Problem çözümleri
3. Ödevler

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenci, finansal riskin temel kavramlarını tanımlayarak net bir şekilde açıklayabilecektir.
2. Öğrenci, şirketlerin karşılaştığı finansal riskleri belirleyerek ölçebilecektir.
3. Öğrenci, etkili bir risk yönetimi programı oluşturabilecektir.
4. Öğrenci, şirketler için riskleri minimize edecek hedging stratejileri geliştirebilecektir.
5. Öğrenci, belli başlı türev araçları açıklayarak değerlemelerini anlayabilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin yüzde yetmişine katılım zorunludur

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

habil.gokmen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Uygulama 12 1 12
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 5 60
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 50 50
Ödev Hazırlama 5 12 60
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 252

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.154
ÖK.2554
ÖK.3454
ÖK.4545
ÖK.555