Dokuz Eylül Üniversitesi Ders Katoloğu / Bilgi Paketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu	Ders Adı	Ders Türü	D	U	L	AKTS
EFE 7013	Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi	SEÇMELİ	3	0	0	10

Dersi Veren Birim

İngilizce Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF. DR. SAADET KASMAN

Dersi Alan Birimler

İngilizce Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı yatırım analizi ve portföy yönetimi ile ilgili temel konularların detaylı tartışılmasını sağlamaktır. Bu ders portföy teorisi, sermaye piyasası teorileri, etkin piyasalar teorisi, davranışsal finans, temel ve teknik analiz, portföy performans ölçümü, aktif portföy yönetimi ve uluslararsı yatırımları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1	Finansal verileri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.
2	yatırım amacı ile seçeceği menkul kıymetlerin risk ve getirlerini karakteristiklerini bilgisayar programlarını kullanarak değerlendirmek
3	İki varlıktan oluşan optimal portföy oluşturabilmek, portföy ve sermaye piyasası teorilerini uygulayabilmek.
4	Finansal veri ve tekniklerini kullanarak piyasa etkinliğini yorumlayabilmek.
5	Davranışsal finans ve uygulamalarını değerlendirebilmek.
6	Menkul Kıymet fiyatlarını etkileyebilşecek makro ekonomik ve sektörel faktörleri analiz edebilmek
7	Portföy yöneticilerinin ve aktif portföy yönetiminin performanslarını değerlendirebilmek.
8	Uluslararsı yatırım ve performans yüklemelerini analiz edebilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta	Konular	Açıklama
1	Tarihi kayıtlardan Getiri ve Risk hakkında Öğrenme
2	Riskten kaçınma ve Risky varlıklara sermaye dağılımı
3	Optimal Riskli portföyler
4	Endeks modelleri
5	Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli
6	Vize
7	Arbitraj Fiyatlandırma modeli
8	Etkin piyasalar hipotezi
9	Davranışsal Finans
10	Teknik Analiz
11	Makro ekonomik ve sektör analizi
12	Performans Değerlemesi ve aktif portföy yönetimi
13	Uluslararası çeşitlendirme
14	Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Bodie, Kane, Marcus, 11 Ed. Investments McGraw-Hill.
2. Ders Notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler
2. Makale tartışması
3. Problem çözümü

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO	KISA KOD	UZUN ADI	FORMUL
1	ARS	ARASINAV
2	YYC	YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3	YYS	YARIYIL SONU SINAVI
4	YYBN	YARIYIL SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5	BUT	BÜTÜNLEME
6	BUTBN	BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1.Öğrenciler finansal basında yayınlanan finansal enstrümanlar (hisse senedi, tahvil, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar, varantlar ve değiştirilebilir tahviller) ile ilgili bilgileri onların özelliklerini açıklamada kullanabilecek.
2.Öğrenciler farklı tipteki dataları kullanarak risk ve getiriyi bilgisayar uygulamaları yardımıyla ölçebilecek.
3.Öğrenciler Markowitz in etkin sınırını açıklayabilecek.
4.Öğrenciler Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli, Arbitraj Fiyatlandırma Modeli ve Çoklu Faktör modellerinini birbirinden ayırt edebilecek.
5.Öğrenciler piyasa etkinliğini ampirik bulgularla açıklayabilecek.
6. Öğrenciler davranışsal yakllaşım ve balonları değerlendirebilecek.
7. Öğrenciler teknik analiz, makro ekonomik analiz ve sektör analizini değerlendirebilecek.
8.Öğrenciler portföy yöneticilerinin performanslarını açıkça ölçebilecek.
9. Öğrenciler global ve uluslararası yatırım ile performans yüklemelerini yorumlayabilecek.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin yüzde yetmişine katılım zorunludur

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

pinar.evrim@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı	12	3	36
Uygulama	12	1	12
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar	12	3	36
Vize Sınavına Hazırlık	1	25	25
Final Sınavına Hazırlık	1	35	35
Ödev Hazırlama	12	4	48
Sunum Hazırlama	7	6	42
Final Sınavı	1	2	2
Vize Sınavı	1	2	2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			238

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖK	PK.2	PK.4	PK.5	PK.7	PK.10
ÖK.1	5	5	4	5	5
ÖK.2	4	4	5	4	4
ÖK.3	5	5	5	5	4
ÖK.4	5	5	4	5	5
ÖK.5	3	5	5	4	5
ÖK.6	5	4	5	5	5
ÖK.7	5	3	5	5	4
ÖK.8	4	5	4	5	5

DERS ADI

DERECE PROGRAMLARI