DERS ADI

: Finansal Ekonometri Uygulamaları

DERECE PROGRAMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FİB 5104 Finansal Ekonometri Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Finansal İktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF. DR. HAKAN KAHYAOĞLU

Dersi Alan Birimler

Finansal İktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Finans ve Finansal Ekonometri ve Makroekonomi üzerine araştırma yapacakların kullanacakları Temel Ekonometrik yöntem ve tekniklerin teorik alt yapısını öğretmek ve bu yapının üzerine uygulamalar yapabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yüksek frekanslı zaman serilerinin yapısını ve özelliklerini anlayabilme.
2   Oynaklık parametrelerinin tahminine yönelik temel bilgileri öğrenebilme.
3   Elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
4   İktisat teorisi ve finans teorisine göre tahmin yöntemlerini oluşturabilme.
5   Alanla ilgili gelişmelerin nasıl izleneceğini ve ilgili paket programları kullanmasını öğrenebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Oynaklık Analizinde Kullanılan (Software) Programlar ve Ders Kapsamında Yararlanıla bilecek yazılımlar : Eviews 7.2, Oxmetrics,Stata12
2 Yüksek Sıklıklı (frekansl)ı ve Finansal zaman serilerinin özellikleri, finansal piyasalarda fiyat hareketleri
3 Finansal Ekonometri: Oynaklık Modellemesine Giriş Tek Değişkenli Zaman Serileri ve İleriye Yönelik Tahminleme (Temel Kavramlar, Hareketli ortalamalar yaklaşımı, Gecikmesi dağıtılmış Modeller)
4 Finans ve İstatistiksel Dağılımlar, ARMA Süreçlerive Modellemesi, Box Jenkins Yaklaşımı, ARMA Yapısı, Üstsel Düzeltmeli Modeller, Uygulamalar
5 Oynaklık Tahminine Yönelik Yaklaşımlar (Farklı finansal araçların fiyatlarında ortaya çıkan oynaklıkların tahminine yaklaşımlar, Gecikmeli oynaklık modelleri: GARCH,
6 Oynaklık Ölçümüne yaklaşımlar: EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, Risk Metrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH
7 Oynaklık Ölçümüne yaklaşımlar: EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH,Risk Metrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH.
8 ARA SINAV
9 Varyantsa Kırılmaların varlığına yönelik testler
10 Zaman Serilerinde Doğrusal Olmama Özelliği ve Yeni Yaklaşımlar: Eşik ve Geçiş ile yapay sinir ağa yaklaşımları (doğrusal olmayan zaman serilerin testine yönelik araçlar)
11 Markow Rejim Değişim Modelleri
12 Zaman Göre Değişken Parametreli Modelleme Yaklaşımları
13 Doğrusal Olmayan Zaman Serilerine Yönelik Uygulamalar: Eşik ve Geçiş ile yapay ağa geçiş tahmin yöntemleri (uygulamalar ders için önerilen araçların dışındaki araçlarla da uygulanır)
14 Doğrusal Olmayan Zaman Serilerine Yönelik Uygulamalar Zaman Serilerinde Kaotik ve Kaos; Uygulamalar
15 R KULLANARAK UYGULAAMALAR

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Derste Konuların Takip Edileceği Ders Kitapları
Tsay, Ruey, Analysis Of Financial Time Series, John Wiley & Sons, 2010.
Brooks, Chris, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge, 2008.
Yararlanılacak Ekonometrik Programlar
Eviews 7.2, Oxmetrics, Stata, R
Kitaplar
Alexander, Carol. (2008) Market Risk Analysis, Volume I: Quantitative Methods in Finance. Wiley
Finance Theory, Instruments and Markets (PRMIA Publications, Illinois)
Alexander, Carol. and E. Sheedy Eds. (2004) The Professional Risk Manager s Handbook: Volume 2, Financial Mathematics (PRMIA Publications, Illinois)
Gourieroux, Christian Joann Jasiak,Financial Econometrics: Problems, Models and Methods (Princeton Series in Finance), Princeton University Press, 2001
Sollis, Robert Empirical Finance for Finance and Banking John Wiley & Sons, 2012.
Cuthbertson, Keith, Dirk Nitzsche, Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange, John Wiley & Sons, 2004.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersinin içeriği bu program için finansal ekonometri ağırlıklı olarak hazırlanmıştır. Dersin yöntemi uygulamalarının yapılmasını sağlayacak teorik alt yapının oluşturulmasına dönük olup, finansal ekonomi veya finans üzerine yapılacak araştırmalarda ilgili literatürün kullanılmasını sağlamak amacındadır. Bu nedenle ders uygulamaları farklı ekonometrik programlar kullanılarak uygulamaya dayalı yapılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + YSS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + BUT* 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hakan.kahyaoglu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 25 25
Diğer (Okuma) 1 15 15
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 137

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.111111
ÖK.21111
ÖK.3111111
ÖK.411111
ÖK.5111

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR
Telefon: +90(232) 412 12 12 - Faks: +90 (232) 464 81 35

Copyright 2015 DEÜ. BİD

ANASAYFA / ÜNİVERSİTE HAKKINDA / DERECE PROGRAMLARI / ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER / ULUSLARARASI İLİŞKİLER