DERS ADI

: Zaman Serisi Ekonometrisi

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ECN 5036 Zaman Serisi Ekonometrisi SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

İngilizce İktisat Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF. DR. ADNAN KASMAN

Dersi Alan Birimler

İngilizce İktisat Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin amacı, ekonomi ve finans verilerini tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi modelleri bağlamında ele almaktır. Durağan ve durağan olmayan birim kökü olan zaman serileri, AR, MA, ARMA ve ARIMA modelleri, eşbütünleşme, hata düzeltme modelleri, VAR ve nedensellik ders kapsamındaki önemli konulardır. Bilgisayar kullanımı dersin bütüncül yönüdür. Öğrencilerden derste öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve beceri ışığında bir dönem projesi hazırlamaları beklenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ekonomi ve finansla ilgili ham verileri toplayabilme, ve bu verileri istatistiki ve ekonometrik analizler için hazırlayabilme.
2   Veri oluşturma süreçleri bağlamında zaman serisi analizlerinin oluşturulmasının incelenebilmesi.
3   Zaman serisi modelleri ile ilgili varolan problemlerin analiz edilerek bu sorunların çözülebilmesi için gerekli olan ekonometrik araçlara başvurabilme.
4   Analizlerin sonuçlarını iyi yorumlayabilme ve bu sonuçlar bağlamında çıkarsamalar yapılabilmesi.
5   Dönem projesi hazırlama sürecinde bağımsız olarak ampirik araştırmaların yapılabilmesini gösterebilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Matematik ve İstatistik Tekrarı Ders Notları
2 Zaman serisileri ve karakteristikleri Ders Kitabı
3 Doğrusal zaman serisi analizi ve uygulamaları Ders Kitabı
4 Doğrusal zaman serisi analizi ve uygulamaları Ders Kitabı
5 Koşullu heteroskedastik modeller Ders Kitabı
6 Koşullu heteroskedastik modeller Ders Kitabı
7 Sınıf içi tartışma
8 Koşullu heteroskedastik modeller Ders Kitabı
9 Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları Ders Kitabı
10 Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları Ders Kitabı
11 Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları Ders Kitabı
12 Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları Ders Kitabı
13 Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları Ders Kitabı
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Ruey S. Tsay, Finansal Zaman Serisi Analizi, 2. Baskı, Willey, 2005
2. Ders notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders anlatımı
2. Sınıf içi tartışmalar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Vize
2. Final

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70'ine devam zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Uygulama 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 50 50
Ödev Hazırlama 0 0 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 152

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.135
ÖK.24
ÖK.3245
ÖK.454
ÖK.5455