DERS ADI

: Stokastik Finans

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT 6619 Stokastik Finans SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

İktisat Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROF. DR. MERT URAL

Dersi Alan Birimler

İktisat Doktora

Dersin Amacı

Finansal araçların değerlemesinde ve risk yönetiminde kullanılan fiyatlamaya yönelik yaklaşımların dayandığı matematik ile istatistiki yöntemlerin öğrenilmesini sağlamkatır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İstatistiki stokastik sürecin finans ve ekonomi açısından kullanımını anlayabilme
2   Finansal araçların fiyatlamasına yönelik yaklaşımları öğrenebilme
3   Risk yönetimine yönelik geliştirilen yaklaşımların modellemesini öğrenebilme
4   Finansal türev araçların üretilmesine yönelik olarak geliştirilen yaklaşımları kullanabilme
5   İktisadi açıdan stokastik süreçlerin analizini yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İstatistik ve Finans
2 Stokastik Süreçler
3 Stokastik süreçlerin finansta kullanımına yönelik temel matematiksel yaklaşımlar
4 Black Scholes Denklemleri ve Çözümleri
5 Duyarlılıklar (greeks)
6 İstatistiksel Dağlımlar ve Finans
7 Monte Carlo Yöntemleri
8 Binom ve Trinominal yaklaşımlar ve finans (Bu hafta dersin dışında bir gün arasınav yapılacaktır.)
9 Binom ve Trinominal yaklaşımlar ve finans
10 Fark Denklemleri
11 Fark Denklemleri
12 Opsiyonlar ve üretilmesi
13 Amerikan tipi opsiyonlar
14 Getiri eğrisi, faiz vade yapısı, faize dayalı türev araçlar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Mert URAL, Türev Ürünler ve Riskten Korunma, Detay Yayıncılık, 2016.
Mert URAL, Yatırım Fonlarının Performans ve Risk Analizi, Detay Yayıncılık, 2011.
Evren BOLGÜN ve Barış AKÇAY, Risk Yönetimi, Scala Yayıncılık, 4.Baskı, Haziran 2016.
Salih N. NEFTÇİ, An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, San Diego: Academic Press, Second Edition, 2000.
Ömer ÖNALAN, Finans Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme, İstanbul: Avcıol Basım Yayın, 2004.
Domingo A. TAVELLA, Quantitative Methods in Derivatives Pricing, New York: Wiley Series, 2002.
Darrell DUFFIE, Security Markets: Stochastic Models, Publisher: Academic Press, Year: 1988.
Ömer ÖNALAN, Stokastik Süreçler, Avcıol Basımve Dağıtım., 2011
Mehmet Fuat BEYAZIT, Stokastik Finans Analitik ve Nümerik Çözümler, 2011, Seçkin Yayıncılık
Svetlozar T. Rachev, Stoyan V. Stoyanov, Frank J. Fabozzi, A Probability Metrics Approach to Financial Risk Measures, Wiley,2011
Huu Tue Huynh, Van Son Lai, Issouf Soumare, Stochastic Simulation and Applications in Finance with MATLAB Programs, Wiley, 2008
Joerg Kienitz, Daniel Wetterau Financial Modelling: Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source, Wiley, 2011

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Yüzyüze ders anlatımı.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mert.ural@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Kitap Okuma 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 15 15
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 158

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.15555555
ÖK.255
ÖK.3555
ÖK.45
ÖK.55