DERS ADI

: Finansal Ekonometri

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EKO 6105 Finansal Ekonometri SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Ekonometri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇ. DR. EMRAH GÜLAY

Dersi Alan Birimler

Ekonometri Doktora

Dersin Amacı

Öğrenciye şimdiye kadar öğrendikleri tüm konuları sentez ederek uygulamalı finansal ekonometrik çalışmanın nasıl yapılacağını anlatmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Finansal ekonometride kullanılan temel kavramları açıklamak,
2   Oynaklık kavramını açıklamak,
3   ARCH ve GARCH model kavramlarını açıklamak,
4   Farklı yapıdaki ARCH-GARCH modelleri tanıtmak,
5   Finansal verileri ARCH-GARCH ailesi uygulamalarında kullanmak,
6   Çok değişkenli Zaman serisi yöntemlerinin finansal veriler nasıl uygulanacağını açıklamak,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Oynaklığın karakteristikleri, Model yapısı
2 ARCH modeli ve özellikleri
3 GARCH modeli ve özellikleri
4 Bütünleşik GARCH modeli (IGARCH), GARCH-M modeli,Üstsel GARCH modeli (EGARCH),
5 Uzun hafıza stokastik oynaklık modelleri,Üstsel ağırlıklı tahmin
6 Bazı çok değişkenli GARCH modelleri, Çiftli getiri serileri için GARCH modelleri,
7 Yüksek boyutlu GARCH modelleri
8 R programı ile uygulamalar
9 Ara sınav
10 Zayıf durağanlık ve çapraz-korelasyon matrisleri
11 Vektör otoregresif modeller (VAR)
12 Granger nedensellik testi
13 Hata düzeltme formu
14 Eş-bütünleşik VAR modelleri
15 ARDL Modeli

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Brooks, Chris, Econometrics for Finance, Cambridge, 2008.
Verbeek, Marno, Modern Econometrics, wiley, 2008.
Hill, R.Carter, William E.Griffiths, Guay .C.Lim, Principles of Econometrics, Wiley, 2008

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ekonometrik paket programlar
Windows, Word Excel programları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Vize Sınavına Hazırlık 1 27 27
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Kitap Okuma 1 10 10
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 180

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1112211111
ÖK.2222111121
ÖK.3222222331
ÖK.4122321311
ÖK.5222212222
ÖK.6222213322