DERS ADI

: Uygulamalı Doğrusal Olmayan Zaman Serisi

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT 6617 Uygulamalı Doğrusal Olmayan Zaman Serisi SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

İktisat Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROF. DR. HAKAN KAHYAOĞLU

Dersi Alan Birimler

İktisat Doktora

Dersin Amacı

Dersin amacı bölümünde özellikle koşullu ortalamanın doğrusal olmayan süreçlerle modellendiği doğrusal-olmayan ekonometrik yaklaşımları incelenmektedir. Özellikle borsa getirileri, kur serileri vb. farklı yayılım (heteroskedastisite) özellikleri (leptokörtik, asimetrik, doğrusal olmayan) taşıyan finansal serilerle modelleme ve öngörü teknikleri kullanarak analiz yapmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yüksek frekanslı zaman serilerinde zamana göre değişen parametrelerin tahmin edilmesine yönelik araçları uygulayabilme
2   Finansal, emtia ve enerji piyasalarına yönelik analizler yapabilme
3   Bilgisyar programlarında yazılmış kod ve yazılımları öğrenebilme
4   Bilgisayar ortamında finansal analiz ve modelleme yapabilme tekniklerini öğrenebilme, simülasyon ve istatistiki çıkarsama üretebilme
5   İleri düzeyde finansal model ve ekonometrik tekniklere hakim olabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Zaman Serilerinde kırılmalar (1)
2 Zaman Serilerinde kırılmalar (2)
3 Dalgalanma testleri
4 Düşük ve Yüksek frankasa sahip zaman serilerinde uygulamalar (1)
5 Düşük ve Yüksek frankasa sahip zaman serilerinde uygulamalar (2)
6 Eşik Gecikmeli Bağlaşımlı yaklaşımlar (TAR Modeli)
7 Eşik Eştümleşme (VAR/Cointegration) yaklaşımları (1)
8 Eşik Eştümleşme (VAR/Cointegration) yaklaşımları (2) (Bu hafta dersin dışında bir gün arasınav yapılacaktır.)
9 Yumsak Geçişgenli Eşik Bağlaşımlı Yaklaşımlar (STAR Modelleri)
10 Ortak Yapılı (Mixture) Modeller (1)
11 Ortak Yapılı (Mixture) Modeller (2)
12 Tek ve çok değişkenli Markov Değişim Yaklaşımları (1)
13 Tek ve çok değişkenli Markov Değişim Yaklaşımları (2)
14 Olasılık Dağılımları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Fan, J. ve Yao, Q. Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods, Springer, New York, 2003.
Franses, P.H. ve van Dijk, D. Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, New York, 2003.
Granger, C.W.J. ve Terasvirta, T. 1993. Modelling Nonlinear Economic Relationships, Oxford University Press, Oxford, 1993.
Tong, H. Non-Linear Time Series: A Dynamical Systems Approach, Oxford University Press, Oxford, 1990.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Yüzyüze ders anlatımı.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + YSS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + BUT* 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Kitap Okuma 2 15 30
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 160

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12351
ÖK.22355
ÖK.3344
ÖK.444
ÖK.51341